ベータ値

ベータ値とは、ある 株式 株式株式とは、企業が資金を調達するために発行する証券の一種であり、これを購入することで投資家はその企業の所有権の一部を持つことになります。株式を保有することで、投資家は企業の利益の一部を配当として受け取る... や投資 ポートフォリオ ポートフォリオポートフォリオとは、個人や企業、投資ファンドなどが保有する、株式、債券、不動産、通貨、商品などの総合的な投資資産のことを指します。投資家が分散投資を行うことでリスクを管理し、リターンを最大化するために... が市場全体の動きにどの程度敏感に反応するかを示す指標です。具体的には、市場全体が一定の割合で変動したときに、その株式やポートフォリオがどれだけ変動するかを数値で表します。

ベータ値が正の場合、市場の動きと同じ方向に株価が動くことを示し、負の場合は市場の動きとは逆方向に株価が動くことを示します。ベータ値が0の場合、株価は市場の動きとは無関係に動くことを意味します。
ベータ値が1より大きい場合、市場の変動に対してより敏感であり、市場が上昇すると平均以上に価格が上昇し、市場が下落すると平均以上に価格が下落することを意味します。
逆に、ベータ値が1より小さい場合は、市場の変動に対してあまり敏感ではなく、市場の動きよりも小さな変動をすることを示します。


投資家はベータ値を利用して、投資ポートフォリオの リスク リスクリスクとは、投資やビジネスなどの経済活動において、予期しない損失が生じる可能性のことです。リスクには様々な種類があり、市場リスク、信用リスク、運用リスク、流動性リスクなどが挙げられます。 市場リスク... を評価したり、市場の変動に対する感応度を考慮した投資戦略を立てたりします。