PORTFOLIO OVERVIEW( 3 Jun 2019)
今週は大きな変化があった。先週の市場の変動は今年の1月に匹敵する大きなもので、その混乱によりGRI（グローバル・リスク・インデックス）が点灯した。これにより、大きな市場と対外純資産が黒字の国の通貨が選好される。この観点からGRIでプラスのスコアが入るのは円、スイスフラン、ユーロだが、これらの通貨は同時にネガティブキャリーにもなっており、結果は円がほぼニュートラル、スイスフランとユーロは引き続きショートにとどまった。円とノルウェー・クローネを除くすべての通貨がショートとなり、結果、ドルのネットポジションは60％超となっている。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 3 Jun 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Jun 3） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +3.6 | +3.5 | -28.5 | +8.2 | +15.3 | -8.0 | +14.6 | +0.5 | -17.8 |
| キャリー | 0.0 | -16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.0 | -16.7 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -11.7 | +13.3 | -9.6 | -6.3 | -18.9 | -2.1 | +14.7 | +18.9 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -9.1 | +22.0 | +2.4 | -11.0 | -9.9 | +14.3 | +22.4 | +1.9 | -7.0 |
| ポジション調整 | -1.1 | -14.8 | +0.7 | +0.6 | -1.1 | -0.4 | -15.7 | -1.3 | -0.4 |
| 最終ウェイト | -2.1 | -17.4 | -12.1 | -11.8 | -1.9 | -30.0 | +2.5 | +15.8 | -6.2 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+63.3
| 前回のポートフォリオ （May 27） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +3.4 | -20.4 | -25.5 | +12.1 | -6.8 | -2.5 | +16.1 | +8.4 | -4.8 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -11.8 | +13.4 | -9.6 | -6.3 | -18.9 | -2.1 | +14.7 | +18.9 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -2.0 | +16.2 | +4.5 | +1.1 | +5.1 | +41.4 | -5.6 | -10.9 | -5.7 |
| 最終ウェイト | +5.8 | -16.0 | -7.6 | +3.6 | -8.0 | -30.0 | +8.4 | +12.2 | +8.4 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+23.2
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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