PORTFOLIO OVERVIEW( 19 Aug 2019)
今週は大きな変更がある。GRI（グローバル・リスク・インディケーター）が点灯したため、流動性の高い安全通貨にポジティブなスコアが入った。円、ユーロ、スイスフランである。ただし、ネガティブキャリーの25％が円からスイスフランに移ったためスイスフランのネガティブキャリー・ポイントはマイナス50％。よってスイスフランのショートポジション30％は変更なし。ユーロと円はロングに転換。とくに円は先週の約28％のショートから約9％のロングへと大きな変更となった。豪ドル、NZドルは反対にロングからショートに転じた。この結果、ドルのネット・ポジションは先週までの大幅ロングからマイナス7％へと久しぶりにショートに転換した。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 19 Aug 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Aug 19） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -2.7 | +6.2 | -18.7 | +5.9 | +35.3 | -23.1 | -7.0 | -0.6 | +0.6 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.3 | -7.0 | +18.0 | -9.5 | -10.6 | -19.0 | -2.1 | +10.6 | +19.0 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -9.1 | +23.5 | +2.3 | -10.7 | -10.6 | +13.3 | +21.0 | +1.9 | -7.5 |
| ポジション調整 | +0.8 | -9.2 | +2.5 | +4.5 | -4.5 | +48.7 | -3.2 | -3.2 | -3.3 |
| 最終ウェイト | -6.8 | +13.5 | +4.1 | -9.7 | +9.7 | -30.0 | +8.7 | +8.7 | +8.8 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-7.0
| 前回のポートフォリオ （Aug 12） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -4.8 | -0.8 | -19.3 | +11.3 | +32.2 | -23.9 | -2.9 | +3.6 | -1.1 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.9 | -25.1 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +7.3 | -7.2 | +18.0 | -9.7 | -10.7 | -19.3 | -2.1 | +6.4 | +19.3 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +0.5 | +2.4 | -1.1 | +0.9 | -9.6 | +38.1 | +2.3 | -3.5 | -7.8 |
| 最終ウェイト | +2.9 | -5.5 | -2.4 | +2.5 | +11.9 | -30.0 | -27.9 | +6.5 | +10.4 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+31.6
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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