PORTFOLIO OVERVIEW( 24 Dec 2018)

唯一のロングがスウェーデン・クローナのみという先週の極端な状況は変わって、再び円がロングとなった。英ポンドもロングに転じた。GRI(グローバル・リスク・インデックス)が再び点灯し、安全通貨である円が評価された。英国は成長性のマイナスをバリュエーションの割安さが相殺し、GRIのスコア分だけロングになった。ユーロ、スイスフランにもGRIのスコアは配分されているが、これらの通貨は引き続きショートである。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 24 Dec 2018

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Dec 24)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -3.5 -5.5 -7.8 -8.8 +18.7 -9.1 +26.3 -10.3 +10.1
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.2 -24.8 0.0 0.0
バリュエーション -1.4 -16.1 +7.7 -4.1 -10.1 -18.2 +14.1 +10.1 +18.2
グローバル・リスク -10.6 +17.8 +5.8 -12.9 -13.3 +5.8 +25.9 -2.1 -5.7
ポジション調整 +4.7 0.0 -0.7 +8.9 +0.4 +16.7 -30.0 -0.6 -7.6
最終ウェイト -10.8 -3.8 +4.9 -16.8 -4.4 -30.0 +11.5 -2.9 +14.9

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+37.3

前回のポートフォリオ
(Dec 17)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -5.9 +7.0 -13.3 -0.9 -10.9 -6.0 +29.2 -10.7 +16.0
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.0 -25.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.5 -11.5 +7.7 -4.2 -14.2 -18.3 +14.2 +10.2 +18.3
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +0.9 -0.2 +0.2 +0.1 +7.8 +19.3 -24.4 -1.7 -11.4
最終ウェイト -6.5 -4.7 -5.4 -5.1 -17.3 -30.0 -6.0 -2.3 +22.9

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+54.2

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

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DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明