PORTFOLIO OVERVIEW( 24 Dec 2018)
唯一のロングがスウェーデン・クローナのみという先週の極端な状況は変わって、再び円がロングとなった。英ポンドもロングに転じた。GRI(グローバル・リスク・インデックス)が再び点灯し、安全通貨である円が評価された。英国は成長性のマイナスをバリュエーションの割安さが相殺し、GRIのスコア分だけロングになった。ユーロ、スイスフランにもGRIのスコアは配分されているが、これらの通貨は引き続きショートである。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 24 Dec 2018
「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す
現在のポートフォリオ (Dec 24) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | -3.5 | -5.5 | -7.8 | -8.8 | +18.7 | -9.1 | +26.3 | -10.3 | +10.1 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.2 | -24.8 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -1.4 | -16.1 | +7.7 | -4.1 | -10.1 | -18.2 | +14.1 | +10.1 | +18.2 |
グローバル・リスク | -10.6 | +17.8 | +5.8 | -12.9 | -13.3 | +5.8 | +25.9 | -2.1 | -5.7 |
ポジション調整 | +4.7 | 0.0 | -0.7 | +8.9 | +0.4 | +16.7 | -30.0 | -0.6 | -7.6 |
最終ウェイト | -10.8 | -3.8 | +4.9 | -16.8 | -4.4 | -30.0 | +11.5 | -2.9 | +14.9 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:+37.3
前回のポートフォリオ (Dec 17) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | -5.9 | +7.0 | -13.3 | -0.9 | -10.9 | -6.0 | +29.2 | -10.7 | +16.0 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | -25.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -1.5 | -11.5 | +7.7 | -4.2 | -14.2 | -18.3 | +14.2 | +10.2 | +18.3 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | +0.9 | -0.2 | +0.2 | +0.1 | +7.8 | +19.3 | -24.4 | -1.7 | -11.4 |
最終ウェイト | -6.5 | -4.7 | -5.4 | -5.1 | -17.3 | -30.0 | -6.0 | -2.3 | +22.9 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:+54.2
ヘルプ
表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。
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