PORTFOLIO OVERVIEW( 10 Dec 2018)
先週、一旦消えたＧＲＩ（グローバル・リスク・インデックス）が再点灯した。このファクターは、円、ユーロ、英ポンド、スイスフランにウェイトを加算し、豪ドル、カナダドル、ＮＺドルのウェイトを減じるようにシグナルが出ている。一方、キャリーも継続。キャリーのファクターはユーロ、スイスフラン、円がマイナスである。先週プラスに出ていた豪ドルのキャリー・ファクターが消失した。よって豪ドルは先週の小幅ロングからショートに変わっている。その他ではＧＲＩの影響でユーロのショートが半減、英ポンドがほぼニュートラルに、円のロングが拡大、といった点が主な変更点である。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 10 Dec 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Dec 10） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -7.7 | +3.5 | -13.3 | +1.7 | -10.3 | -6.1 | +33.1 | -10.4 | +13.9 |
| キャリー | -17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.5 | -16.5 | 0.0 | 0.0 | +50.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -11.6 | +7.7 | -4.2 | -14.2 | -18.3 | +14.2 | +10.1 | +18.3 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -11.0 | +17.7 | +5.9 | -13.2 | -12.9 | +5.7 | +25.8 | -2.1 | -5.7 |
| ポジション調整 | +10.9 | -3.8 | -0.2 | +8.5 | +20.3 | +11.5 | -38.2 | +1.3 | -14.4 |
| 最終ウェイト | -9.2 | -11.1 | +0.2 | -7.1 | -17.1 | -23.6 | +18.3 | -1.1 | +12.1 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+38.7
| 前回のポートフォリオ （Dec 03） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -3.4 | +3.7 | -17.0 | +0.4 | -12.2 | -13.4 | +26.7 | -13.1 | +10.0 |
| キャリー | +6.1 | -22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.8 | -10.8 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -11.5 | +7.8 | -4.2 | -14.2 | -18.3 | +14.2 | +10.1 | +18.3 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +2.4 | +4.2 | +4.7 | +1.9 | +13.4 | +16.2 | -20.6 | +1.5 | -14.3 |
| 最終ウェイト | +3.5 | -25.8 | -4.5 | -1.9 | -13.0 | -26.3 | +9.5 | -1.5 | +14.0 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+46.0
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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