PORTFOLIO OVERVIEW( 26 Nov 2018)
先週点灯したGRI（グローバル・リスク・インデックス）は今週も継続。2週にわたってGRIが点灯するのは最近ではなかったことだ。リスク回避的な通貨選択の結果、今週も円が30％と最大のロング・ポジションになっている。先週、小幅ロングに展開したユーロもショートに戻り、ノルウェー・クローネもショートとなった。今週、ロングは円とスウェーデン・クローナの2通貨のみである。その結果、ドルのネット・ポジションは10％程度のロングになった。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 26 Nov 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Nov 26） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -2.3 | -4.2 | -15.4 | -0.4 | -7.8 | -11.6 | +32.0 | -12.0 | +14.3 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -16.0 | +7.8 | -4.1 | -10.1 | -18.2 | +14.1 | +10.1 | +18.2 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -11.2 | +17.6 | +6.0 | -13.1 | -13.0 | +5.7 | +25.8 | -2.1 | -5.7 |
| ポジション調整 | +6.4 | +0.4 | -0.1 | +7.7 | +14.1 | +10.8 | -41.9 | +1.1 | -12.1 |
| 最終ウェイト | -8.5 | -2.2 | -1.7 | -9.9 | -16.8 | -13.3 | +30.0 | -2.9 | +14.6 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+10.8
| 前回のポートフォリオ （Nov 19） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -3.7 | +6.8 | -18.6 | -2.6 | -7.2 | -13.6 | +26.8 | -5.9 | +14.9 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -16.1 | +7.8 | -4.2 | -10.1 | -18.1 | +14.1 | +10.1 | +18.1 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -11.3 | +17.7 | +5.8 | -13.2 | -12.9 | +5.6 | +25.6 | -2.1 | -5.7 |
| ポジション調整 | +7.9 | -3.8 | +2.1 | +9.7 | +14.9 | +12.8 | -36.5 | -0.7 | -13.4 |
| 最終ウェイト | -8.5 | +4.5 | -2.8 | -10.3 | -15.3 | -13.3 | +30.0 | +1.4 | +13.9 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+0.4
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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