PORTFOLIO OVERVIEW( 22 Oct 2018)
今週も小幅な変更にとどまった。ロング側ではノルウェーのグロースがマイナスからプラスに転換したため、ロング幅を増やした。反対に英ポンドはグロースがマイナスに転じ、ロング幅を削減した。ユーロはグロースファクターが大きく伸びたが、バリュエーションが依然として悪いので、ショート・ポジションは解消したものの、ほぼニュートラルに戻るにとどまっている。
ショート側はグロースの改善によりカナダドルのショートを削減する一方、スイスはグロースが大幅に悪化、ショートを積みました。これらのとおり、互いに相殺するような動きとなったことで、ドルのネット・ポジションほぼ変わらず、小幅なショートのままである。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 22 Oct 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Oct 22） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +3.7 | +16.5 | -1.7 | -19.6 | -5.8 | -22.4 | +20.2 | +4.2 | +5.8 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.4 | -16.3 | +13.2 | -6.6 | -6.0 | -18.1 | +6.0 | +18.1 | +14.1 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -0.9 | -0.1 | -4.3 | +10.0 | +4.5 | +15.4 | -10.0 | -8.5 | -7.5 |
| 最終ウェイト | +1.4 | +0.1 | +7.1 | -16.3 | -7.4 | -25.2 | +16.3 | +13.9 | +12.3 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-2.3
| 前回のポートフォリオ （Oct 15） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +4.3 | +3.1 | +7.4 | -17.6 | -28.5 | +1.7 | +23.4 | -3.1 | +10.9 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.4 | -16.3 | +13.3 | -6.6 | -6.0 | -18.1 | +6.0 | +14.1 | +18.1 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -1.3 | +5.9 | -9.3 | +10.8 | +15.5 | +7.4 | -13.2 | -4.9 | -13.0 |
| 最終ウェイト | +1.6 | -7.3 | +11.4 | -13.3 | -19.1 | -9.0 | +16.2 | +6.1 | +16.0 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-2.6
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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