PORTFOLIO OVERVIEW( 06 Aug 2018)

今週のポートフォリオの変更点は以下の通り。

1)ユーロが先週のショートからわずかながらロングに転換。バリュエーションはマイナスながらグロースがプラスに転換したためである。

2)英ポンドのロングが円と同等のサイズまで拡大した。バリュエーションはもともと良好で、そこにグロースが大幅に改善したためである。

3)スイスフランがショートに転じた。スイスフランはグロース・ファクターの高さを背景に2ヶ月以上もロングが続いてきたが、そのグロースが今週マイナスになった。こうなるとスイスフランはバリュエーションの割高だけが目立ち、ショート・ポジションに移行した。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 06 Aug 2018

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Aug 06)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -10.3 +10.0 +19.3 -14.0 -1.9 -3.0 +28.9 -11.0 +1.5
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -4.6 -12.0 +13.5 -9.8 -2.1 -18.7 +6.2 +14.5 +18.7
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +4.5 +2.7 -8.5 +11.3 +0.6 +8.4 -10.3 +0.8 -13.9
最終ウェイト -10.4 +0.7 +24.3 -12.5 -3.4 -13.3 +24.9 +4.3 +6.3

ネットUSD(米ドル)ウエイト:-20.7

前回のポートフォリオ
(Jul 30)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -13.3 -0.7 -5.4 -20.4 -4.3 +27.2 +24.9 -0.5 -3.4
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -4.6 -12.1 +13.6 -9.8 -2.1 -18.6 +6.2 +18.6 +14.5
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +2.3 +3.7 -1.1 +16.9 -0.8 +0.3 -5.3 -11.5 -4.4
最終ウェイト -15.5 -9.1 +7.1 -13.3 -7.1 +8.8 +25.7 +6.6 +6.6

ネットUSD(米ドル)ウエイト:-9.9

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

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DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明