PORTFOLIO OVERVIEW( 06 Aug 2018)
今週のポートフォリオの変更点は以下の通り。
1)ユーロが先週のショートからわずかながらロングに転換。バリュエーションはマイナスながらグロースがプラスに転換したためである。
2)英ポンドのロングが円と同等のサイズまで拡大した。バリュエーションはもともと良好で、そこにグロースが大幅に改善したためである。
3)スイスフランがショートに転じた。スイスフランはグロース・ファクターの高さを背景に2ヶ月以上もロングが続いてきたが、そのグロースが今週マイナスになった。こうなるとスイスフランはバリュエーションの割高だけが目立ち、ショート・ポジションに移行した。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 06 Aug 2018
「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す
現在のポートフォリオ (Aug 06) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | -10.3 | +10.0 | +19.3 | -14.0 | -1.9 | -3.0 | +28.9 | -11.0 | +1.5 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -4.6 | -12.0 | +13.5 | -9.8 | -2.1 | -18.7 | +6.2 | +14.5 | +18.7 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | +4.5 | +2.7 | -8.5 | +11.3 | +0.6 | +8.4 | -10.3 | +0.8 | -13.9 |
最終ウェイト | -10.4 | +0.7 | +24.3 | -12.5 | -3.4 | -13.3 | +24.9 | +4.3 | +6.3 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:-20.7
前回のポートフォリオ (Jul 30) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | -13.3 | -0.7 | -5.4 | -20.4 | -4.3 | +27.2 | +24.9 | -0.5 | -3.4 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -4.6 | -12.1 | +13.6 | -9.8 | -2.1 | -18.6 | +6.2 | +18.6 | +14.5 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | +2.3 | +3.7 | -1.1 | +16.9 | -0.8 | +0.3 | -5.3 | -11.5 | -4.4 |
最終ウェイト | -15.5 | -9.1 | +7.1 | -13.3 | -7.1 | +8.8 | +25.7 | +6.6 | +6.6 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:-9.9
ヘルプ
表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。
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