PORTFOLIO OVERVIEW( 04 Feb 2019)

今週もロング/ショートのサイド変更はない。ただし、ドルのネット・ロングのウェイトが30%近かった先週の水準から今週は17%台へと半分近くまで縮小した。ロングサイドでは、円は先週の10%ロングが倍の20%ロングに戻った。英ポンドも4.2%から7.6%へと倍近くに増加。反対に北欧通貨はロングを削減した。ショートの通貨はカナダドルを除いてショート幅が縮小した。カナダドルはグロース、バリュエーションともスコアが悪化した。スイスフランとドルの間にはキャリーシグナルが立っており、依然としてスイスフランは30%のショートを継続している。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 04 Feb 2019

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Feb 04)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -7.8 -10.5 +4.1 +4.3 -22.0 +1.2 +47.2 -1.5 -1.3
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.5 -11.7 +13.4 -9.9 -6.1 -18.4 +6.1 +14.3 +18.4
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +4.6 +13.0 -9.9 +2.2 +16.8 +37.3 -33.1 -6.9 -9.6
最終ウェイト -4.7 -9.3 +7.6 -3.4 -11.4 -30.0 +20.3 +5.9 +7.5

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+17.5

前回のポートフォリオ
(Jan 28)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -8.2 -15.8 -6.1 -10.3 -14.4 +12.8 +17.3 +7.9 +7.0
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -4.5 -11.8 +13.7 -9.9 -2.1 -18.7 +6.2 +18.7 +14.5
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +6.5 +15.8 -3.4 +11.2 +8.9 +25.8 -13.3 -15.2 -12.0
最終ウェイト -6.1 -11.8 +4.2 -9.0 -7.6 -30.0 +10.3 +11.4 +9.5

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+29.2

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

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DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明