PORTFOLIO OVERVIEW( 28 Jan 2019)
今週の唯一大きな変更点は円のロング・ポジションを削減したことである。円のグロース・ファクターが大幅に低下したためである。これまで円はロングの中核ポジションで25％のウェイトを付与していたが、これを10.3％に低下させた。他の通貨のポジション変更は軽微にとどまったため、削減した15％はそっくりドルのロング・ポジション増となった。ドルは先週の約15％から30％弱へとロング・ポジションが倍増した。マイナーな点ではノルウェーのグロースがマイナスからプラスに転換し、ノルウェー・クローネのロングが拡大したことと、ユーロが反対にグロースの低下でショートが増加したことである。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 28 Jan 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Jan 28） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -8.2 | -15.8 | -6.1 | -10.3 | -14.4 | +12.8 | +17.3 | +7.9 | +7.0 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -4.5 | -11.8 | +13.7 | -9.9 | -2.1 | -18.7 | +6.2 | +18.7 | +14.5 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +6.5 | +15.8 | -3.4 | +11.2 | +8.9 | +25.8 | -13.3 | -15.2 | -12.0 |
| 最終ウェイト | -6.1 | -11.8 | +4.2 | -9.0 | -7.6 | -30.0 | +10.3 | +11.4 | +9.5 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+29.2
| 前回のポートフォリオ （Jan 21） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -8.3 | -2.1 | -3.6 | -9.3 | -7.5 | +1.0 | +56.0 | -11.6 | +0.6 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -4.5 | -11.8 | +13.4 | -9.8 | -2.1 | -18.8 | +6.3 | +18.8 | +14.6 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +6.3 | +7.0 | -4.4 | +10.3 | +4.3 | +37.8 | -37.2 | -2.7 | -7.8 |
| 最終ウェイト | -6.5 | -7.0 | +5.4 | -8.9 | -5.3 | -30.0 | +25.0 | +4.4 | +7.4 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+15.5
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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