PORTFOLIO OVERVIEW( 17 Dec 2018)
今週のポートフォリオはドラスティックに変更された。ずっとロングだった円はショートに転じた。これによりロング通貨は唯一スウェーデン・クローナのみとなった。他の通貨はすべてドルに対してショート・ポジションである。その結果、ドルのネット・ポジションは50％超のロングとなった。
GRI（グローバル・リスク・インデックス）は消えた。だが、まだ閾値近辺にあり、リスク警戒モードが完全に緩和されたわけではない。キャリー・ファクターは継続。しかし、ユーロについてのネガティブ・キャリーはなくなり、円とスイスフランの2通貨のみとなった。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 17 Dec 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Dec 17） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -5.9 | +7.0 | -13.3 | -0.9 | -10.9 | -6.0 | +29.2 | -10.7 | +16.0 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | -25.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -11.5 | +7.7 | -4.2 | -14.2 | -18.3 | +14.2 | +10.2 | +18.3 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +0.9 | -0.2 | +0.2 | +0.1 | +7.8 | +19.3 | -24.4 | -1.7 | -11.4 |
| 最終ウェイト | -6.5 | -4.7 | -5.4 | -5.1 | -17.3 | -30.0 | -6.0 | -2.3 | +22.9 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+54.2
| 前回のポートフォリオ （Dec 10） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -7.7 | +3.5 | -13.3 | +1.7 | -10.3 | -6.1 | +33.1 | -10.4 | +13.9 |
| キャリー | -17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.5 | -16.5 | 0.0 | 0.0 | +50.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -11.6 | +7.7 | -4.2 | -14.2 | -18.3 | +14.2 | +10.1 | +18.3 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -11.0 | +17.7 | +5.9 | -13.2 | -12.9 | +5.7 | +25.8 | -2.1 | -5.7 |
| ポジション調整 | +10.9 | -3.8 | -0.2 | +8.5 | +20.3 | +11.5 | -38.2 | +1.3 | -14.4 |
| 最終ウェイト | -9.2 | -11.1 | +0.2 | -7.1 | -17.1 | -23.6 | +18.3 | -1.1 | +12.1 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+38.7
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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