PORTFOLIO OVERVIEW( 28 May 2018)
今週はドルのロング・ポジションを積み増した。その背景はユーロのショート拡大と円のロング・ポジションを縮小したことである。円はこれまでロング・ポジションの中核であったが、グロース・ファクターがほぼニュートラルに低下したこともあってポジションを大幅に落とした。一方、先週のショートからロングに転じた通貨も2つある。英ポンドとスイス・フランである。英国のグロース・ファクターはまだマイナスなもののかなり改善した。スイスについてはグロース・ファクターがグループ内で最高で、割高さを補って余りある。
ショートサイドではユーロのショートが大幅に拡大した。弱いPMIを受けてグロース・ファクターがマイナスに転じ、バリュエーションのネガティブな値と合わさって大きなショートとなった。他のショート通貨はほぼ変化なしだった。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 28 May 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （May 28） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +5.1 | -18.0 | -2.0 | -13.7 | -4.7 | +31.4 | +0.5 | +4.0 | -20.6 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -4.7 | -12.2 | +8.3 | -10.1 | -2.1 | -18.8 | +10.4 | +18.8 | +14.6 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -5.6 | +0.1 | -2.8 | +7.7 | -4.0 | -3.6 | -1.8 | -14.7 | -2.0 |
| 最終ウェイト | -5.2 | -30.0 | +3.5 | -16.2 | -10.7 | +9.1 | +9.2 | +8.1 | -8.1 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+40.4
| 前回のポートフォリオ （May 21） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +4.3 | +10.0 | -19.9 | -12.2 | -3.1 | +14.7 | +11.7 | +6.9 | -17.2 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -4.7 | -12.3 | +8.4 | -10.1 | -2.1 | -18.7 | +10.4 | +18.7 | +14.6 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -4.6 | -3.9 | -5.9 | +5.5 | -3.9 | -2.7 | +0.7 | -17.2 | -4.9 |
| 最終ウェイト | -5.0 | -6.1 | -17.4 | -16.8 | -9.0 | -6.8 | +22.8 | +8.4 | -7.5 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+37.5
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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