PORTFOLIO OVERVIEW( 08 Jul 2019)
今週の変更点はショートの中核ポジションを円からユーロに移したことである。これまで円はネガティブ・キャリーで25％程度のショート・ポジションを継続してきたがそれをそっくりユーロに移した。それでもまだ円は小幅にショートとなっている。
ロング・サイドではカナダドルのロングが最大になった。グロース・ファクターが一段と改善した。
ドルは引き続き40％弱のネット・ロング。グロースもバリュエーションもよくはないがスイスフランとユーロのキャリー・ファクターの分だけベース・カレンシーであるドルがロングとなっている。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 08 Jul 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Jul 08） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -2.5 | +9.1 | -22.1 | +4.3 | +37.1 | -9.8 | -3.7 | -1.6 | -9.8 |
| キャリー | 0.0 | -25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -7.1 | +13.2 | -9.8 | -10.6 | -19.0 | -2.1 | +14.8 | +19.0 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +0.2 | -2.4 | +3.3 | +1.6 | -12.0 | +23.0 | +1.8 | -5.4 | -3.4 |
| 最終ウェイト | +2.1 | -26.2 | -5.6 | -3.9 | +14.5 | -30.0 | -4.1 | +7.8 | +5.8 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+39.6
| 前回のポートフォリオ （Jul 01） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +12.4 | -1.4 | -22.1 | +5.5 | +23.4 | -8.0 | +6.9 | -4.7 | -15.7 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.7 | -25.3 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -7.2 | +13.3 | -9.9 | -10.5 | -18.9 | -2.1 | +14.7 | +18.9 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -6.4 | +2.6 | +2.7 | +0.7 | -4.6 | +21.6 | -5.4 | -3.3 | -0.1 |
| 最終ウェイト | +10.3 | -5.9 | -6.0 | -3.7 | +8.2 | -30.0 | -25.9 | +6.7 | +3.1 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+43.3
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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