PORTFOLIO OVERVIEW( 04 Mar 2019)
今週のFX-1ポートフォリオの主な変更点は英ポンドと豪ドルを、ショートからロングに転換したことだ。豪ドルのロングは小幅だが、英ポンドは10％程度とそこそこのウェイトだ。両者ともにグロースがプラスに転換したことが要因。先週ショートに転じた円は小幅ながら再びロングに戻った。北欧通貨のロング幅は削減したが、結果としてドルの集中度が落ちて、ドルのネットロングは低下した。ショート・サイドでは依然としてネガティブ・キャリーが続くスイスフランが30％、グロースがマイナス46へと一段と悪化したカナダドルのショート・ポジションは先週から更に拡大した。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 04 Mar 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Mar 04） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +5.3 | -3.7 | +6.6 | +18.5 | -46.0 | +9.6 | -2.1 | -5.8 | -2.3 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -7.0 | +13.6 | -9.8 | -10.3 | -18.6 | +6.2 | +14.4 | +18.6 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -0.3 | +4.2 | -9.7 | -3.1 | +30.7 | +28.9 | -0.4 | -3.0 | -7.4 |
| 最終ウェイト | +3.6 | -6.5 | +10.5 | +5.6 | -25.7 | -30.0 | +3.7 | +5.6 | +8.8 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+24.3
| 前回のポートフォリオ （Feb 25） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -1.7 | -7.7 | -17.0 | +17.9 | -30.0 | +9.1 | -7.4 | +2.5 | +6.6 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -4.5 | -2.4 | +13.7 | -10.1 | -10.5 | -18.9 | +6.3 | +14.7 | +18.9 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +1.0 | +3.1 | -0.6 | -1.8 | +19.8 | +29.8 | -1.8 | -7.0 | -11.6 |
| 最終ウェイト | -5.2 | -7.0 | -3.9 | +6.0 | -20.7 | -30.0 | -3.0 | +10.2 | +14.0 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+39.6
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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