PORTFOLIO OVERVIEW( 17 Sep 2018)
今週はドルのネット・ショート・ポジションが先週からさらに拡大した。
サイドが変わったのは、ノルウェー・クローネはほぼニュートラルに近い小幅なポジションながら、ショートからロングに転じた。
あとの通貨はロング・ショートの変更はないが、ロング側では英ポンド、スウェーデン・クローナのロング幅が増加した。一方、円はグロース・ファクターが減速しロング幅を若干ながら落とした。
ショートではユーロのショートが1％まで縮小した。グロース・ファクターが大きく改善したが、同時にバリュエーションも悪化したために依然ショートを脱し切れていない。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 17 Sep 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Sep 17） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -8.6 | +15.0 | +6.1 | -10.1 | +18.2 | +6.7 | +11.4 | -16.5 | +7.4 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.4 | -16.4 | +13.2 | -6.6 | -6.0 | -18.1 | +6.0 | +18.1 | +14.1 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +1.0 | +0.1 | -2.0 | +1.7 | -1.3 | +1.2 | -1.8 | -0.2 | -2.2 |
| 最終ウェイト | -9.0 | -1.2 | +17.3 | -15.0 | +10.9 | -10.2 | +15.7 | +1.5 | +19.2 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-29.1
| 前回のポートフォリオ （Sep 10） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -10.8 | +3.5 | +6.0 | -12.1 | +19.2 | +5.9 | +17.1 | -19.7 | +5.7 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -11.9 | +13.3 | -9.4 | -6.2 | -18.5 | +6.2 | +18.5 | +14.4 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +3.0 | +2.0 | -4.7 | +5.2 | -3.1 | +3.0 | -5.6 | +0.3 | -4.8 |
| 最終ウェイト | -9.3 | -6.4 | +14.7 | -16.4 | +9.9 | -9.6 | +17.6 | -0.9 | +15.3 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-14.9
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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