PORTFOLIO OVERVIEW( 04 Sep 2018)
今週の変更点は、円を再びロングに戻したことである。そして、先週大幅ロングだった英ポンドのウェイトをほぼ半減させた。ポンドはバリュエーションは依然魅力的だがグロースがそれほどポジティブではなくなった。カナダドルとスウェーデン・クローナの小幅なロングは継続である。
ショート側ではスイスフラン、豪ドル、NZドルのコア・ショート・ポジションを維持。それにユーロを加えた。ユーロはグロースに改善が見られたものの、バリュエーションが割高である。この結果、ドルのネット・ポジションは30％近いロングへと拡大した。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 04 Sep 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Sep 04） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -11.5 | +7.1 | +10.9 | -13.9 | +17.1 | -8.7 | +5.2 | -15.4 | +10.1 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -11.9 | +13.3 | -9.5 | -6.2 | -18.5 | +6.2 | +18.5 | +14.4 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -3.2 | -4.6 | -7.6 | +9.7 | -5.8 | +6.4 | -4.8 | -7.7 | -17.6 |
| 最終ウェイト | -16.2 | -9.4 | +16.6 | -13.8 | +5.1 | -20.7 | +6.6 | -4.6 | +6.9 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+29.5
| 前回のポートフォリオ （Aug 27） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -13.5 | +1.2 | +25.8 | -2.9 | +12.8 | -8.8 | -13.0 | -21.4 | +0.8 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -7.8 | -2.5 | +13.7 | -10.0 | -6.4 | -19.2 | +6.4 | +19.2 | +14.9 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +4.2 | -0.3 | -9.5 | +2.1 | -1.8 | +7.3 | +0.7 | -0.3 | -8.8 |
| 最終ウェイト | -17.1 | -1.6 | +30.0 | -10.7 | +4.6 | -20.7 | -5.9 | -2.4 | +6.9 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+17.0
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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