PORTFOLIO OVERVIEW( 22 Jul 2019)
長くドルのロング・ポジションを高位に維持してきたが、今週は一気に10％強に落とした。これは円ショートを縮小させたことの裏返しである。この通貨ペアだけを見て、円売り・ドル買いになっていたのをひっくり返した格好だ。理由は円に入っていたネガティブ・キャリー・ファクターが消失したからである。これまで、ネガティブ・キャリーはスイス・フランは常態化しており、円とユーロの間で行き来していたが、今週はスイス・フランのみとなった。結果的にドルから見たショート・ポジションが減少しドルのネット・ロングが縮小した。
その他ではカナダドルのロングを積み増した。ロング通貨はカナダ、豪ドルのコモディティ通貨と北欧通貨である。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 22 Jul 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Jul 22） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -1.8 | +7.0 | -19.6 | -5.6 | +47.1 | -9.3 | -0.8 | -1.6 | -7.4 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -7.0 | +18.2 | -9.9 | -10.4 | -18.8 | -2.1 | +10.4 | +18.8 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +2.6 | -3.9 | -3.3 | +4.0 | -15.0 | +48.1 | -2.5 | -0.6 | -1.9 |
| 最終ウェイト | +5.2 | -4.0 | -4.6 | -11.4 | +21.6 | -30.0 | -5.3 | +8.3 | +9.5 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+10.8
| 前回のポートフォリオ （Jul 15） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -3.0 | +5.5 | -23.2 | +2.8 | +29.5 | -9.2 | +13.5 | -1.5 | -11.8 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.8 | -25.2 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -7.1 | +18.3 | -9.8 | -10.4 | -18.8 | -2.1 | +10.4 | +18.8 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +1.5 | -1.5 | -0.1 | +0.7 | -5.5 | +22.7 | -11.8 | -1.5 | -0.7 |
| 最終ウェイト | +2.9 | -3.0 | -5.0 | -6.3 | +13.6 | -30.0 | -25.5 | +7.5 | +6.2 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+39.7
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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