PORTFOLIO OVERVIEW( 15 Jul 2019)
今週もFX-1ポートフォリオは先週とほぼ変わらず。ドルのネット・ロングは先週が39.6％で今週は39.7％とまったく変動していない。通貨ペアのロング/ショートのサイド変更もなく、ウェイトもほぼ同じである。
唯一の変更点はショートのコア通貨をユーロから円にスィッチしたことである。ネガティブ・キャリーのスイス・フランはこのところ恒常的に30％のショートを維持し続けている。そのスイス・フランについでショートのコアをなす通貨は円とユーロのスィッチが頻繁に起きている。これはネガティブ・キャリーのファクターがどちらに入るかで決まる。今週は円がネガティブ・キャリーとなり、グロースの改善を打ち消してしまった。
ロング・サイドではグロースが若干鈍化したカナダドルを少し落としたが、それでも最大ロング通貨である。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 15 Jul 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Jul 15） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -3.0 | +5.5 | -23.2 | +2.8 | +29.5 | -9.2 | +13.5 | -1.5 | -11.8 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.8 | -25.2 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -7.1 | +18.3 | -9.8 | -10.4 | -18.8 | -2.1 | +10.4 | +18.8 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +1.5 | -1.5 | -0.1 | +0.7 | -5.5 | +22.7 | -11.8 | -1.5 | -0.7 |
| 最終ウェイト | +2.9 | -3.0 | -5.0 | -6.3 | +13.6 | -30.0 | -25.5 | +7.5 | +6.2 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+39.7
| 前回のポートフォリオ （Jul 08） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -2.5 | +9.1 | -22.1 | +4.3 | +37.1 | -9.8 | -3.7 | -1.6 | -9.8 |
| キャリー | 0.0 | -25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -7.1 | +13.2 | -9.8 | -10.6 | -19.0 | -2.1 | +14.8 | +19.0 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +0.2 | -2.4 | +3.3 | +1.6 | -12.0 | +23.0 | +1.8 | -5.4 | -3.4 |
| 最終ウェイト | +2.1 | -26.2 | -5.6 | -3.9 | +14.5 | -30.0 | -4.1 | +7.8 | +5.8 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+39.6
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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