PORTFOLIO OVERVIEW( 08 Apr 2019)
先週のFX-1ポートフォリオは、ドルのネット・ロングが60％超とドルへの一極集中が際立っていたが、今週はドルのネット・ロングが20％強とモデレートな水準に戻った。背景は、先週約30％のショートだった円を今週は10％近いロングに転換したからだ。これだけでネット40％の変化で、ドルのウェイトの変更のほとんどを説明できる。円は大きく評価が改善した。ネガティブ・キャリーが解消したうえ、グロースもバリュエーションもポジティブになった。英ポンドはHard BREXIT警戒のためではなく、純粋にグロースの悪化からショートに転じている。豪ドル、NZドル、北欧通貨のロングは小幅ながら増加。カナダドル、スイスフランの大幅ショートは継続である。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 08 Apr 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Apr 08） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +5.6 | +9.6 | -18.8 | +13.6 | -23.0 | +10.1 | +4.3 | -6.7 | -8.2 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -11.6 | +13.4 | -9.7 | -6.2 | -18.5 | +6.2 | +14.4 | +18.5 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +1.9 | -2.9 | -1.3 | +2.0 | +9.4 | +28.4 | -1.0 | +0.2 | -0.9 |
| 最終ウェイト | +6.0 | -4.8 | -6.7 | +5.9 | -19.8 | -30.0 | +9.5 | +8.0 | +9.4 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+22.6
| 前回のポートフォリオ （Mar 29） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +3.4 | +7.0 | -9.8 | +16.1 | -24.6 | +15.3 | -8.4 | -4.9 | -10.4 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.7 | -24.3 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -7.0 | +13.5 | -9.8 | -10.3 | -18.6 | +6.2 | +14.5 | +18.6 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -0.5 | -0.3 | -1.2 | -2.3 | +14.1 | -1.1 | -3.3 | -3.7 | -3.1 |
| 最終ウェイト | +1.4 | -0.3 | +2.5 | +4.0 | -20.8 | -30.0 | -29.9 | +5.9 | +5.1 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+62.0
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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