PORTFOLIO OVERVIEW( 25 Feb 2019)

今週もFX-1ポートフォリオの変化は少ない。唯一の変更は、先週までロングだった円のポジションが小幅ながらにもショートに転じたことである。その理由はグロースがマイナスになったからである。これでロングポジションは北欧通貨とNZドルといったマイナーカレンシーのみとなり、ドルへの集中が顕著となっている。ショート・サイドでは依然としてネガティブ・キャリーが続くスイスフランが30%、グロースがマイナス30と最悪のカナダドルが20%でショート・ポジションの中核をなしている。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 25 Feb 2019

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Feb 25)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -1.7 -7.7 -17.0 +17.9 -30.0 +9.1 -7.4 +2.5 +6.6
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -4.5 -2.4 +13.7 -10.1 -10.5 -18.9 +6.3 +14.7 +18.9
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +1.0 +3.1 -0.6 -1.8 +19.8 +29.8 -1.8 -7.0 -11.6
最終ウェイト -5.2 -7.0 -3.9 +6.0 -20.7 -30.0 -3.0 +10.2 +14.0

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+39.6

前回のポートフォリオ
(Feb 18)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -6.7 -2.4 -19.4 +19.7 -29.8 +10.5 +5.4 -0.6 +5.6
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.5 -7.0 +13.3 -9.9 -10.3 -18.6 +6.2 +14.5 +18.6
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +2.6 +3.2 +1.4 -3.5 +20.7 +28.2 -4.5 -5.8 -11.6
最終ウェイト -5.6 -6.2 -4.7 +6.3 -19.4 -30.0 +7.1 +8.1 +12.6

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+31.8

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

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DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明