PORTFOLIO OVERVIEW( 14 Jan 2019)
昨年11月後半から点滅を繰り返してきたGRI（グローバル・リスク・インデックス）が今週は消えた。いったんリスク回避局面が和らいだとみてよいだろう。GRIは消えたが、ポートフォリオはほとんど変わらない。ドルのネット・ポジションは16％のロングで、対ドルでは円が最大のロング・ウェイト（25％）、スイスフランが最大のショート・ウェイト（30％）で、スイスフランは唯一対ドルでネガティブ・キャリー通貨となっている。あとはすべて1ケタ％台のポジションで、英ポンドと北欧通貨がロング、ユーロとコモディティ通貨（豪ドル、NZドル、カナダドル）がショートとなっている。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 14 Jan 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Jan 14） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -8.6 | -2.0 | -3.6 | -9.0 | -7.5 | -0.4 | +56.5 | -11.8 | +0.8 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -11.8 | +13.2 | -9.8 | -6.2 | -18.5 | +6.2 | +18.5 | +14.4 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +4.6 | +6.9 | -4.3 | +10.0 | +6.9 | +38.9 | -37.6 | -2.4 | -7.8 |
| 最終ウェイト | -5.5 | -6.9 | +5.3 | -8.7 | -6.9 | -30.0 | +25.0 | +4.3 | +7.4 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+16.0
| 前回のポートフォリオ （Jan 07） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -4.1 | -10.8 | -4.8 | -6.8 | +5.1 | -1.8 | +54.3 | -12.1 | -0.2 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -11.8 | +13.1 | -9.7 | -6.2 | -18.6 | +6.2 | +14.4 | +18.6 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -11.1 | -9.1 | +15.1 | -13.5 | -8.2 | +8.8 | +26.1 | +2.2 | -5.8 |
| ポジション調整 | +11.1 | +21.4 | -15.7 | +20.3 | +6.0 | +31.5 | -59.5 | -2.6 | -8.2 |
| 最終ウェイト | -5.6 | -10.2 | +7.7 | -9.7 | -3.4 | -30.0 | +27.1 | +1.9 | +4.4 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+17.9
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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