PORTFOLIO OVERVIEW( 07 Jan 2019)
GRI（グローバル・リスク・インデックス）が点灯したままであり、これが円の大幅ロングを支えている。英ポンドもGRIと割安さからロングとなっている。通常であれば円と同様にリスク回避で買われる安全通貨になるスイスフランは、バリュエーションがネガティブなことに加え、唯一キャリー・ファクターがドルに対して50％ものネガティブ・キャリーになっており、大幅なショート・ポジションだ。
円が大きなロング、英ポンドと北欧通貨が若干のロング、あとはすべてショートで、ドルのネット・ポジションは17％程度となっている。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 07 Jan 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Jan 07） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -4.1 | -10.8 | -4.8 | -6.8 | +5.1 | -1.8 | +54.3 | -12.1 | -0.2 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -11.8 | +13.1 | -9.7 | -6.2 | -18.6 | +6.2 | +14.4 | +18.6 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -11.1 | -9.1 | +15.1 | -13.5 | -8.2 | +8.8 | +26.1 | +2.2 | -5.8 |
| ポジション調整 | +11.1 | +21.4 | -15.7 | +20.3 | +6.0 | +31.5 | -59.5 | -2.6 | -8.2 |
| 最終ウェイト | -5.6 | -10.2 | +7.7 | -9.7 | -3.4 | -30.0 | +27.1 | +1.9 | +4.4 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+17.9
| 前回のポートフォリオ （Dec 24） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -3.5 | -5.5 | -7.8 | -8.8 | +18.7 | -9.1 | +26.3 | -10.3 | +10.1 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.2 | -24.8 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.4 | -16.1 | +7.7 | -4.1 | -10.1 | -18.2 | +14.1 | +10.1 | +18.2 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -10.6 | +17.8 | +5.8 | -12.9 | -13.3 | +5.8 | +25.9 | -2.1 | -5.7 |
| ポジション調整 | +4.7 | 0.0 | -0.7 | +8.9 | +0.4 | +16.7 | -30.0 | -0.6 | -7.6 |
| 最終ウェイト | -10.8 | -3.8 | +4.9 | -16.8 | -4.4 | -30.0 | +11.5 | -2.9 | +14.9 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+37.3
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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