PORTFOLIO OVERVIEW( 19 Nov 2018)
久しぶりにGRI（グローバル・リスク・インデックス）が点灯した。リスク回避的なポートフォリオとするため、流動性の高い通貨を選択する。円のロング・ポジションを30％に高めた。バリュエーションの魅力は薄いがユーロもロングに転換した。反対にコモディティ通貨で小国の豪ドル、NZドル、カナダドルはショートを拡大した。通常はリスク回避局面で選好されるスイスフランは、グロース・バリュエーションともスコアが悪く、若干ショートを縮めるにとどまっている。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 19 Nov 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Nov 19） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -3.7 | +6.8 | -18.6 | -2.6 | -7.2 | -13.6 | +26.8 | -5.9 | +14.9 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -16.1 | +7.8 | -4.2 | -10.1 | -18.1 | +14.1 | +10.1 | +18.1 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -11.3 | +17.7 | +5.8 | -13.2 | -12.9 | +5.6 | +25.6 | -2.1 | -5.7 |
| ポジション調整 | +7.9 | -3.8 | +2.1 | +9.7 | +14.9 | +12.8 | -36.5 | -0.7 | -13.4 |
| 最終ウェイト | -8.5 | +4.5 | -2.8 | -10.3 | -15.3 | -13.3 | +30.0 | +1.4 | +13.9 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+0.4
| 前回のポートフォリオ （Nov 12） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -0.2 | +8.5 | -15.2 | -7.3 | -6.1 | -11.7 | +28.9 | -6.0 | +16.0 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -16.0 | +7.9 | -4.1 | -10.1 | -18.2 | +14.1 | +10.1 | +18.2 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +0.6 | +2.7 | +2.6 | +4.0 | +5.8 | +10.6 | -15.3 | -1.5 | -12.2 |
| 最終ウェイト | -1.1 | -4.8 | -4.7 | -7.3 | -10.4 | -19.2 | +27.7 | +2.6 | +22.0 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-4.7
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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