PORTFOLIO OVERVIEW( 27 Aug 2018)
ドルのネット・ポジションが6月末以来のロングに転じた。米国のグロース・ファクターが若干改善したこともあるが、それ以上に相対比較で優位になったことが大きい。
英ポンドも同様である。グロースが改善し、ロングのサイズが拡大した。
反対に円のグロースが落ち、これまでずっとロングだった円はショートに転じた。スイスも同様でスイス・フランのショートを拡大した。円とスイス・フランのといった安全通貨がともにショートになっている。
いまや英ポンドが最大のロング通貨となっている状況だ。グロースが落ちたためユーロは再び小幅なショートになったが、注目すべきはバリュエーションがかなり改善してきたことだ。いずれロングに転換すると思われる。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 27 Aug 2018
「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す
現在のポートフォリオ (Aug 27) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | -13.5 | +1.2 | +25.8 | -2.9 | +12.8 | -8.8 | -13.0 | -21.4 | +0.8 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -7.8 | -2.5 | +13.7 | -10.0 | -6.4 | -19.2 | +6.4 | +19.2 | +14.9 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | +4.2 | -0.3 | -9.5 | +2.1 | -1.8 | +7.3 | +0.7 | -0.3 | -8.8 |
最終ウェイト | -17.1 | -1.6 | +30.0 | -10.7 | +4.6 | -20.7 | -5.9 | -2.4 | +6.9 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:+17.0
前回のポートフォリオ (Aug 20) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | -13.9 | +10.8 | +11.0 | -13.4 | +16.1 | +5.4 | +9.6 | -18.0 | -1.7 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -7.8 | -7.3 | +13.5 | -9.9 | -2.1 | -19.1 | +6.4 | +19.1 | +14.9 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | +6.5 | +2.2 | -1.5 | +10.7 | -1.9 | +6.2 | -2.1 | +2.7 | -6.9 |
最終ウェイト | -15.3 | +5.7 | +23.0 | -12.5 | +12.2 | -7.5 | +14.0 | +3.8 | +6.2 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:-29.6
ヘルプ
表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。
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