PORTFOLIO OVERVIEW( 27 Aug 2018)

ドルのネット・ポジションが6月末以来のロングに転じた。米国のグロース・ファクターが若干改善したこともあるが、それ以上に相対比較で優位になったことが大きい。

英ポンドも同様である。グロースが改善し、ロングのサイズが拡大した。

反対に円のグロースが落ち、これまでずっとロングだった円はショートに転じた。スイスも同様でスイス・フランのショートを拡大した。円とスイス・フランのといった安全通貨がともにショートになっている。

いまや英ポンドが最大のロング通貨となっている状況だ。グロースが落ちたためユーロは再び小幅なショートになったが、注目すべきはバリュエーションがかなり改善してきたことだ。いずれロングに転換すると思われる。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 27 Aug 2018

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Aug 27)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -13.5 +1.2 +25.8 -2.9 +12.8 -8.8 -13.0 -21.4 +0.8
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -7.8 -2.5 +13.7 -10.0 -6.4 -19.2 +6.4 +19.2 +14.9
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +4.2 -0.3 -9.5 +2.1 -1.8 +7.3 +0.7 -0.3 -8.8
最終ウェイト -17.1 -1.6 +30.0 -10.7 +4.6 -20.7 -5.9 -2.4 +6.9

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+17.0

前回のポートフォリオ
(Aug 20)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -13.9 +10.8 +11.0 -13.4 +16.1 +5.4 +9.6 -18.0 -1.7
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -7.8 -7.3 +13.5 -9.9 -2.1 -19.1 +6.4 +19.1 +14.9
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +6.5 +2.2 -1.5 +10.7 -1.9 +6.2 -2.1 +2.7 -6.9
最終ウェイト -15.3 +5.7 +23.0 -12.5 +12.2 -7.5 +14.0 +3.8 +6.2

ネットUSD(米ドル)ウエイト:-29.6

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

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DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明