PORTFOLIO OVERVIEW( 13 Aug 2018)
トルコショックのおかげでFX-1ポートフォリオの価値はわずかに増加した。安全通貨の円をロングしていることと豪ドルのショートが効いた（本当はユーロをショートしていればもっとよかったのだが）。
今週の変更はほとんどない。円、英ポンドそして北欧通貨のロングを継続。円が最大のロングだが、英ポンドがほぼ同じサイズのロングである。ショート側はコモディティ通貨だ。ユーロはほぼニュートラル。良好なグロースが割高なバリュエーションを相殺している。
唯一の変更点はカナダドルが先週の小幅ショートから、今週は小幅ロングに変わった点だ。これによりドルのネット・ポジションはショート5％増加、25％程度のネット・ショートとなった。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 13 Aug 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Aug 13） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -13.4 | +9.0 | +13.4 | -14.5 | +4.2 | +5.8 | +22.0 | -17.0 | +0.5 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -4.6 | -11.9 | +13.3 | -9.6 | -2.1 | -18.8 | +6.3 | +18.8 | +14.6 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +3.0 | +3.4 | -2.6 | +11.1 | +0.7 | +3.6 | -3.6 | +2.2 | -8.5 |
| 最終ウェイト | -15.0 | +0.5 | +24.2 | -13.1 | +2.8 | -9.3 | +24.7 | +3.9 | +6.5 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-25.1
| 前回のポートフォリオ （Aug 06） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -10.3 | +10.0 | +19.3 | -14.0 | -1.9 | -3.0 | +28.9 | -11.0 | +1.5 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -4.6 | -12.0 | +13.5 | -9.8 | -2.1 | -18.7 | +6.2 | +14.5 | +18.7 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +4.5 | +2.7 | -8.5 | +11.3 | +0.6 | +8.4 | -10.3 | +0.8 | -13.9 |
| 最終ウェイト | -10.4 | +0.7 | +24.3 | -12.5 | -3.4 | -13.3 | +24.9 | +4.3 | +6.3 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-20.7
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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