PORTFOLIO OVERVIEW( 29 Mar 2019)
ドルの一極集中が際立つポジション変更となった。米国経済の堅調さがその背景だが、キャリーも大きな要因になった。スイスフランのネガティブ・キャリーは従来通りだが、今回は円もネガティブ・キャリーとなった。このため円は約30%とスイスフランとほぼ並んでショート・ポジションの中核を成すに至った。次いでカナダドルも大きなショートである。対ドルでのロング通貨はほとんどない。北欧通貨が5%台の、NZドルが4%のロングであとはほぼニュートラルに近い。スイスフラン、円、カナダドルをショートし、その反対にドルの大幅ロングという構図のポートフォリオである。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 29 Mar 2019
「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す
現在のポートフォリオ (Mar 29) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | +3.4 | +7.0 | -9.8 | +16.1 | -24.6 | +15.3 | -8.4 | -4.9 | -10.4 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.7 | -24.3 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -1.5 | -7.0 | +13.5 | -9.8 | -10.3 | -18.6 | +6.2 | +14.5 | +18.6 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | -0.5 | -0.3 | -1.2 | -2.3 | +14.1 | -1.1 | -3.3 | -3.7 | -3.1 |
最終ウェイト | +1.4 | -0.3 | +2.5 | +4.0 | -20.8 | -30.0 | -29.9 | +5.9 | +5.1 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:+62.0
前回のポートフォリオ (Mar 22) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | +2.4 | +6.5 | -9.3 | +23.9 | -20.1 | +6.1 | -18.3 | -9.0 | -4.4 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -1.5 | -7.0 | +13.5 | -9.9 | -10.3 | -18.6 | +6.2 | +14.4 | +18.6 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | +3.0 | -3.2 | +1.4 | -3.3 | +11.3 | +32.5 | +2.4 | +0.8 | -3.4 |
最終ウェイト | +4.0 | -3.8 | +5.6 | +10.7 | -19.1 | -30.0 | -9.7 | +6.3 | +10.8 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:+25.2
ヘルプ
表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。
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