PORTFOLIO OVERVIEW( 18 Jun 2018)
今週、特筆するべきは英国とカナダのグロース・ファクターの改善である。両者のグロース・ファクターはプラスに転じてきた。この要因で英ポンドは大幅にロング・ポジションを積み上げた。カナダ・ドルもショートからロングに転換した。一方、これまでずっと最大のロング・ポジションの座にあった円は大幅にロングを縮小した。
ショート側ではユーロのショート幅を縮小した。グロースが改善したためである。しかしユーロは依然としてバリュエーション面が割高で、ショート継続とする。
これらの結果、ドルのネット・ポジションは約30％のマイナスと再びショートに大きく傾いた。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 18 Jun 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Jun 18） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +2.2 | +2.2 | +10.5 | -3.6 | +3.1 | +29.9 | -7.2 | +1.6 | -39.7 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -4.6 | -12.0 | +13.7 | -10.0 | -2.1 | -18.5 | +6.2 | +18.5 | +14.4 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -1.8 | +0.8 | +5.8 | -0.6 | +4.9 | +6.8 | +5.5 | -13.0 | +18.2 |
| 最終ウェイト | -4.2 | -8.9 | +30.0 | -14.2 | +5.9 | +18.2 | +4.5 | +7.1 | -7.1 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-31.3
| 前回のポートフォリオ （Jun 11） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +3.2 | -11.1 | -3.1 | -10.7 | -2.4 | +29.0 | +21.3 | +3.7 | -15.5 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -4.7 | -12.1 | +13.7 | -10.1 | -2.0 | -18.4 | +6.1 | +18.4 | +14.3 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -4.1 | +8.5 | -0.4 | +6.3 | -3.7 | +3.5 | +1.4 | -22.2 | -2.8 |
| 最終ウェイト | -5.6 | -14.8 | +10.2 | -14.4 | -8.2 | +14.0 | +28.9 | -0.0 | -3.9 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-6.2
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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