PORTFOLIO OVERVIEW( 24 Jun 2019)
今週もほとんどポジションの変更はない。英ポンドのショートを4％程度落として、その分をユーロのショートを拡大した程度。今日の日経新聞に、「円、理論値は107円台」との記事が掲載されていたが、FX-1のモデルでも、円のバリュエーションはほぼニュートラルにある。すなわち、現在の107円程度は割高でも割安でもないことを示している。ただし、円はドルから見て、スイスフラン同様にネガティブ・キャリーになっており、この観点から20％強のショート・ポジションを継続している。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 24 Jun 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Jun 24） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +11.5 | -11.8 | -19.4 | +3.4 | +16.4 | -11.9 | +10.8 | -1.1 | -13.6 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.7 | -25.3 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -7.2 | +13.4 | -9.7 | -10.5 | -19.0 | -2.1 | +14.7 | +19.0 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -6.3 | +7.8 | +1.5 | +1.7 | -1.5 | +25.5 | -6.4 | -5.2 | -1.2 |
| 最終ウェイト | +9.6 | -11.2 | -4.5 | -4.7 | +4.5 | -30.0 | -23.0 | +8.4 | +4.2 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+46.7
| 前回のポートフォリオ （Jun 17） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +12.8 | -2.4 | -25.0 | +6.1 | +12.7 | -13.8 | +11.2 | -2.7 | -13.3 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | -25.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -7.1 | +13.3 | -9.6 | -10.6 | -19.0 | -2.1 | +14.8 | +19.0 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -6.1 | +2.6 | +3.5 | -0.2 | +0.9 | +27.9 | -8.0 | -3.7 | -0.8 |
| 最終ウェイト | +11.1 | -7.0 | -8.1 | -3.7 | +3.0 | -30.0 | -23.8 | +8.4 | +4.9 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+45.4
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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