PORTFOLIO OVERVIEW( 22 Apr 2019)

このところドルが他通貨に対して堅調に推移しており、われわれのドル・ロングのポジションは奏功している。今週もドルのネット・ロングを継続する。先週発表された経済指標はまちまちだった。小売売上高は強い数字だったが3月の住宅着工件数は市場予想に反して減少し、2017年5月以来の低水準となった。このためドルのグロース・ファクターはほぼ変わらず(むしろ若干改善)となった。ドルはネット・ロングだが他の通貨はポジションが分散されている。今週サイド・チェンジは英ポンド。小幅ながらショートからロングに転換した。またカナダドルのショートを削減し、ユーロのショートを拡大した。ユーロのグロースが大幅に悪化したためである。円もグロースが若干改善しているものの、他との相対比較からウェイトはほとんど変化していない。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 22 Apr 2019

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Apr 22)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 +7.5 -26.5 -9.4 +12.8 -18.3 +13.8 +3.1 -2.1 -6.4
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.5 -11.6 +13.4 -9.6 -6.2 -18.5 +6.2 +14.4 +18.5
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 -0.8 +17.9 +0.3 +0.7 +10.7 +24.7 -2.6 -4.2 -4.1
最終ウェイト +5.2 -20.2 +4.2 +3.8 -13.8 -30.0 +6.7 +8.1 +8.0

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+27.9

前回のポートフォリオ
(Apr 15)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 +6.4 +9.1 -16.8 +14.1 -28.6 +11.5 -1.0 -6.3 -6.3
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.5 -11.6 +13.4 -9.7 -6.2 -18.5 +6.2 +14.4 +18.5
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +1.4 -2.4 -2.1 +1.6 +12.1 +27.0 +1.3 -0.1 -1.9
最終ウェイト +6.3 -5.0 -5.4 +6.0 -22.6 -30.0 +6.4 +8.0 +10.3

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+26.1

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

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DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明