PORTFOLIO OVERVIEW( 11 Mar 2019)

今週のFX-1のポジションはほとんど変わらす。サイドの変更も、2.5%を超えるウェイトの修正もない。最大の変化はカナダドルのショートを25.7%から28%へ若干ながら拡大したことだ。ユーロのショートを減らす一方、円のロングも減らした。この結果、ドルのネット・ロングも若干増加したが、基本的に微修正の範囲にとどまった。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 11 Mar 2019

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Mar 11)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 +4.1 +0.8 +2.3 +19.4 -47.9 +13.6 -5.4 -6.1 -0.5
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.5 -7.0 +13.5 -9.9 -10.3 -18.6 +6.2 +14.5 +18.6
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +0.6 +1.4 -6.7 -3.2 +30.2 +25.0 +1.6 -2.6 -8.0
最終ウェイト +3.3 -4.9 +9.1 +6.3 -28.0 -30.0 +2.5 +5.8 +10.2

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+25.7

前回のポートフォリオ
(Mar 04)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 +5.3 -3.7 +6.6 +18.5 -46.0 +9.6 -2.1 -5.8 -2.3
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.5 -7.0 +13.6 -9.8 -10.3 -18.6 +6.2 +14.4 +18.6
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 -0.3 +4.2 -9.7 -3.1 +30.7 +28.9 -0.4 -3.0 -7.4
最終ウェイト +3.6 -6.5 +10.5 +5.6 -25.7 -30.0 +3.7 +5.6 +8.8

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+24.3

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

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DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明