PORTFOLIO OVERVIEW( 11 Mar 2019)
今週のFX-1のポジションはほとんど変わらす。サイドの変更も、2.5%を超えるウェイトの修正もない。最大の変化はカナダドルのショートを25.7%から28%へ若干ながら拡大したことだ。ユーロのショートを減らす一方、円のロングも減らした。この結果、ドルのネット・ロングも若干増加したが、基本的に微修正の範囲にとどまった。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 11 Mar 2019
「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す
現在のポートフォリオ (Mar 11) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | +4.1 | +0.8 | +2.3 | +19.4 | -47.9 | +13.6 | -5.4 | -6.1 | -0.5 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -1.5 | -7.0 | +13.5 | -9.9 | -10.3 | -18.6 | +6.2 | +14.5 | +18.6 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | +0.6 | +1.4 | -6.7 | -3.2 | +30.2 | +25.0 | +1.6 | -2.6 | -8.0 |
最終ウェイト | +3.3 | -4.9 | +9.1 | +6.3 | -28.0 | -30.0 | +2.5 | +5.8 | +10.2 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:+25.7
前回のポートフォリオ (Mar 04) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | +5.3 | -3.7 | +6.6 | +18.5 | -46.0 | +9.6 | -2.1 | -5.8 | -2.3 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -1.5 | -7.0 | +13.6 | -9.8 | -10.3 | -18.6 | +6.2 | +14.4 | +18.6 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | -0.3 | +4.2 | -9.7 | -3.1 | +30.7 | +28.9 | -0.4 | -3.0 | -7.4 |
最終ウェイト | +3.6 | -6.5 | +10.5 | +5.6 | -25.7 | -30.0 | +3.7 | +5.6 | +8.8 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:+24.3
ヘルプ
表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。
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