PORTFOLIO OVERVIEW( 05 Nov 2018)
今週はサイドの変更はニュートラルに近い小幅ロングだったカナダドルを5％弱のショートにしたのみである。あとはすべてウェイトの変更である。グロースファクターの変化により、スイスフランのショートを拡大した一方、ユーロのショートを削減した。ロング側では円のロングポジションを高めた。その結果、ドルのポジションはネット・ショートに転換した。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 05 Nov 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Nov 05） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +3.4 | +7.6 | -15.2 | -3.1 | -0.6 | -16.7 | +30.7 | -8.6 | +14.1 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -16.1 | +13.1 | -6.7 | -6.1 | -18.2 | +6.1 | +18.2 | +14.1 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -0.5 | +2.4 | +0.6 | +2.7 | +1.9 | +9.7 | -10.2 | -2.7 | -7.9 |
| 最終ウェイト | +1.4 | -6.1 | -1.5 | -7.1 | -4.8 | -25.2 | +26.5 | +6.9 | +20.4 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-10.6
| 前回のポートフォリオ （Oct 29） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +3.5 | -15.4 | -17.7 | -13.7 | +7.2 | -10.6 | +23.3 | -0.5 | +8.2 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.4 | -16.2 | +13.0 | -6.6 | -6.1 | -18.2 | +6.1 | +14.2 | +18.2 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -0.8 | +11.6 | +1.7 | +7.5 | -0.4 | +10.6 | -10.8 | -5.0 | -9.7 |
| 最終ウェイト | +1.3 | -20.0 | -3.0 | -12.9 | +0.7 | -18.2 | +18.6 | +8.6 | +16.7 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+8.1
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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