PORTFOLIO OVERVIEW(08 Oct 2018)
今週はいくつか目立った変更点がある。まず豪ドルが、小幅ながらもロングに転換した。豪ドルはこれまで3ヵ月に渡ってショートのコア・ポジションであった。それが解消されたのは、バリュエーションはもともとニュートラルに近かったところ、グロース・ファクターが改善したからである。
ノルウェー・クローネも小幅ショートからロングに転換。グロースは芳しくないが、バリュエーションが魅力的なので、わずかなグロース・ファクターのマイナス幅縮小でもポジションはロングになる。
ユーロもロングからショートに変わったが、ウェイトはほとんどニュートラルなので誤差の範囲。それより注目は減少していた円ロングが増加に転じた点である。
カナダドルのショート幅が拡大したが、ドルに対してロングのウェイトが増えた結果、ドルのネット・ポジションは先週のニュートラルから9％弱のネット・ショートとなった。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 08 Oct 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Oct 08） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +3.5 | +13.2 | +9.0 | -12.7 | -16.8 | -10.5 | +20.9 | -4.6 | +8.7 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.4 | -16.3 | +13.2 | -6.5 | -6.1 | -18.2 | +6.1 | +14.1 | +18.2 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -0.8 | +1.2 | -8.5 | +7.3 | +8.7 | +10.9 | -10.3 | -3.6 | -10.2 |
| 最終ウェイト | +1.3 | -1.9 | +13.8 | -11.9 | -14.2 | -17.8 | +16.7 | +5.9 | +16.6 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-8.6
| 前回のポートフォリオ （Oct 01） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -7.2 | +17.3 | +16.5 | -11.2 | -4.4 | -12.4 | -0.7 | -15.3 | +15.1 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -1.5 | -16.4 | +13.1 | -6.7 | -6.0 | -18.1 | +6.0 | +14.1 | +18.1 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +2.4 | -0.3 | -8.1 | +4.9 | +2.8 | +8.3 | -1.5 | +0.3 | -9.1 |
| 最終ウェイト | -6.3 | +0.7 | +21.5 | -13.0 | -7.6 | -22.1 | +3.9 | -0.9 | +24.1 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-0.4
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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