PORTFOLIO OVERVIEW( 24 Sep 2018)

今週のFX-1は、これまで同様のスタンスを維持している。

サイドが変わったのは、ノルウェー・クローネが小幅ロングから小幅ショートに転じただけである。ひとつの特徴はヨーロッパ通貨が弱くなったことである。ショートでは、ユーロとスイスフランのショート幅が拡大した。

一方、ロングでも、英ポンドとスウェーデン・クローナのロング幅が削減された。その一方、豪ドル、NZドルのショートが縮小した。円がロングのなかで最大のウェイトを占める中核ポジションとなった。これらの結果、先週は30%近くあったドルのネット・ショート・ポジションは4.5%まで縮小した。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 24 Sep 2018

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Sep 24)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -7.7 +0.8 +5.4 -11.6 +17.4 -9.8 +21.9 -18.8 +6.6
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.5 -16.5 +13.1 -6.7 -6.0 -18.1 +6.0 +18.1 +14.0
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +3.1 +5.2 -6.2 +6.1 -3.8 +9.3 -9.3 +0.2 -6.9
最終ウェイト -6.1 -10.4 +12.4 -12.2 +7.6 -18.6 +18.6 -0.5 +13.8

ネットUSD(米ドル)ウエイト:-4.5

前回のポートフォリオ
(Sep 17)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -8.6 +15.0 +6.1 -10.1 +18.2 +6.7 +11.4 -16.5 +7.4
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.4 -16.4 +13.2 -6.6 -6.0 -18.1 +6.0 +18.1 +14.1
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +1.0 +0.1 -2.0 +1.7 -1.3 +1.2 -1.8 -0.2 -2.2
最終ウェイト -9.0 -1.2 +17.3 -15.0 +10.9 -10.2 +15.7 +1.5 +19.2

ネットUSD(米ドル)ウエイト:-29.1

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

※お客様のご利用の端末の環境によっては動画をご覧いただけない場合がございます。あらかじめお客様ご自身の環境をご確認のうえ、ご利用ください。なお、スマートフォンでもご視聴いただけますが、ご視聴いただくには、V-CUBEセミナーアプリケーションのインストール(無料)が必要になります。
視聴環境
iPhone/iPad用アプリケーションをインストールする
AndroidR用アプリケーションをインストールする

DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明