PORTFOLIO OVERVIEW( 20 Aug 2018)
テクニカル的には今週のポートフォリオはほとんど変わっていない。ドルのネットポジションもショートでサイズもほとんど変わっていない。サイドが変わったポジションはない。だが、サイズの修正を行った。
グロースファクターの改善によりカナダドルのロングを増やした。ユーロは下落したことでバリュエーションの妙味が高まり、先週のほぼニュートラルから5％程度のロングにした。これまで中核的ポジションだった円のロングを削った。
円はまだ割安感はあるもののグロースが弱まったからだ。結果的には円を10％落としてカナダドルに振り向けたような恰好となった。ショートサイドでは豪ドル、NZドル、スイスフランにほとんど変化はない。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 20 Aug 2018
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Aug 20） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -13.9 | +10.8 | +11.0 | -13.4 | +16.1 | +5.4 | +9.6 | -18.0 | -1.7 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -7.8 | -7.3 | +13.5 | -9.9 | -2.1 | -19.1 | +6.4 | +19.1 | +14.9 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +6.5 | +2.2 | -1.5 | +10.7 | -1.9 | +6.2 | -2.1 | +2.7 | -6.9 |
| 最終ウェイト | -15.3 | +5.7 | +23.0 | -12.5 | +12.2 | -7.5 | +14.0 | +3.8 | +6.2 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-29.6
| 前回のポートフォリオ （Aug 13） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | -13.4 | +9.0 | +13.4 | -14.5 | +4.2 | +5.8 | +22.0 | -17.0 | +0.5 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | -4.6 | -11.9 | +13.3 | -9.6 | -2.1 | -18.8 | +6.3 | +18.8 | +14.6 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | +3.0 | +3.4 | -2.6 | +11.1 | +0.7 | +3.6 | -3.6 | +2.2 | -8.5 |
| 最終ウェイト | -15.0 | +0.5 | +24.2 | -13.1 | +2.8 | -9.3 | +24.7 | +3.9 | +6.5 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：-25.1
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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