PORTFOLIO OVERVIEW( 23 Jul 2018)

今週のFXポートフォリオはほとんど変更がない。カナダドルが小幅なショートからほぼニュートラルに戻したくらいである。依然として安全通貨(円とスイスフラン)、そして北欧通貨のロングを維持している。英ポンドもバリュエーション面でロング継続である。一方、コモディティ通貨の豪ドルとNZドルをショートしている。割高なユーロもショートである。

総合するとドルはグロースファクターもバリュエーションも、ともにマイナスで先週よりショート幅が拡大した。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 23 Jul 2018

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Jul 23)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -8.2 +4.3 -5.9 -15.3 +0.5 +24.5 +22.6 -13.3 -5.4
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -4.6 -12.1 +13.6 -9.8 -2.1 -18.6 +6.2 +14.5 +18.6
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +0.4 +2.3 +3.8 +9.8 +2.4 +4.1 +1.2 +5.8 -5.6
最終ウェイト -12.4 -5.5 +11.4 -15.3 +0.8 +10.1 +29.9 +6.9 +7.6

ネットUSD(米ドル)ウエイト:-33.6

前回のポートフォリオ
(Jul 16)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 -8.2 +4.1 -5.7 -14.9 +0.5 +24.1 +23.2 -14.1 -5.2
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -4.6 -12.1 +13.7 -9.8 -2.1 -18.6 +6.2 +18.6 +14.5
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 -0.9 +1.2 +2.1 +10.1 -1.0 +3.2 +0.6 +2.0 -2.0
最終ウェイト -13.7 -6.7 +10.0 -14.5 -2.6 +8.7 +30.0 +6.6 +7.3

ネットUSD(米ドル)ウエイト:-25.0

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

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DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明