PORTFOLIO OVERVIEW( 09 Jul 2018)
ドルのネット・ショート・ポジションが50%超に拡大した。
これまでショートしていたコモディティ通貨の豪ドル、カナダドルもドルに対してロングに転換した。スウェーデン・クローナもロングとなった。
スウェーデン・クローナはグロース・ファクターはマイナスだが、バリュエーションが魅力的である。この結果、ドルはNZドルとユーロを除いて全通貨に対してショートとなっている。
なお、先週点灯したGRIは消失している。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 09 Jul 2018
「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す
現在のポートフォリオ (Jul 09) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | +2.1 | +0.7 | -9.8 | -31.4 | +7.5 | +19.1 | +20.9 | +2.4 | -6.1 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -4.6 | -12.1 | +13.7 | -9.8 | -2.1 | -18.5 | +6.2 | +18.5 | +14.4 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | +6.1 | +7.8 | +5.3 | +23.0 | +3.9 | +7.5 | +2.6 | -11.9 | +0.8 |
最終ウェイト | +3.6 | -3.7 | +9.1 | -18.2 | +9.3 | +8.1 | +29.7 | +9.1 | +9.1 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:-56.2
前回のポートフォリオ (Jul 02) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | +1.3 | -0.7 | -8.4 | -19.2 | +9.8 | +24.4 | +13.3 | -1.5 | -21.4 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -4.6 | -12.1 | +13.6 | -9.8 | -2.1 | -18.6 | +6.2 | +18.6 | +14.5 |
グローバル・リスク | -12.5 | +20.7 | 0.0 | -13.8 | -9.9 | +10.6 | +24.3 | 0.0 | -8.1 |
ポジション調整 | +6.7 | -1.0 | -0.4 | +27.1 | -2.0 | -2.6 | -13.9 | -9.3 | +7.3 |
最終ウェイト | -9.1 | +6.9 | +4.8 | -15.7 | -4.2 | +13.8 | +29.9 | +7.8 | -7.7 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:-26.6
ヘルプ
表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。
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