PORTFOLIO OVERVIEW( 09 Jul 2018)

ドルのネット・ショート・ポジションが50%超に拡大した。

これまでショートしていたコモディティ通貨の豪ドル、カナダドルもドルに対してロングに転換した。スウェーデン・クローナもロングとなった。

スウェーデン・クローナはグロース・ファクターはマイナスだが、バリュエーションが魅力的である。この結果、ドルはNZドルとユーロを除いて全通貨に対してショートとなっている。

 なお、先週点灯したGRIは消失している。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 09 Jul 2018

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Jul 09)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 +2.1 +0.7 -9.8 -31.4 +7.5 +19.1 +20.9 +2.4 -6.1
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -4.6 -12.1 +13.7 -9.8 -2.1 -18.5 +6.2 +18.5 +14.4
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +6.1 +7.8 +5.3 +23.0 +3.9 +7.5 +2.6 -11.9 +0.8
最終ウェイト +3.6 -3.7 +9.1 -18.2 +9.3 +8.1 +29.7 +9.1 +9.1

ネットUSD(米ドル)ウエイト:-56.2

前回のポートフォリオ
(Jul 02)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 +1.3 -0.7 -8.4 -19.2 +9.8 +24.4 +13.3 -1.5 -21.4
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -4.6 -12.1 +13.6 -9.8 -2.1 -18.6 +6.2 +18.6 +14.5
グローバル・リスク -12.5 +20.7 0.0 -13.8 -9.9 +10.6 +24.3 0.0 -8.1
ポジション調整 +6.7 -1.0 -0.4 +27.1 -2.0 -2.6 -13.9 -9.3 +7.3
最終ウェイト -9.1 +6.9 +4.8 -15.7 -4.2 +13.8 +29.9 +7.8 -7.7

ネットUSD(米ドル)ウエイト:-26.6

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

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DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明