PORTFOLIO OVERVIEW( 10 Jun 2019)
先週点灯したGRI（グローバル・リスク・インディケーター）は早くも消えた。過度なリスク回避姿勢は緩和に向かっている。このため「リスク回避」で買われることが多い円のポジションをニュートラルからショートに変更した。ドルからみれば円はネガティブキャリーで、スイスフラン同様、ショート・ポジションをとる誘因がある。グロースファクターが大きく改善した豪ドルをショートからロングに転換した。スウェーデン・クローナもショートからロングに変更した。ユーロ、英ポンド、NZドルは依然ショートを維持しているものの、ショート幅は大きく減少した。このためドルのネット・ポジションは先週の一極集中のような大幅ロングからは縮小した。それでもまだ50％近いロングではあるが。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 10 Jun 2019
「+」の符号はその通貨のﾛﾝｸﾞ（買い持ち）を、「-」の符号はｼｮｰﾄ（売り持ち）を示す
| 現在のポートフォリオ （Jun 10） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +12.9 | -2.4 | -25.0 | +7.4 | +7.5 | -13.6 | +15.0 | -2.7 | -13.5 |
| キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.3 | -24.7 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -7.2 | +13.4 | -9.8 | -10.5 | -18.9 | -2.1 | +14.7 | +18.9 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ポジション調整 | -5.8 | +2.3 | +3.2 | -0.9 | -0.6 | +27.8 | -10.3 | -3.4 | -0.4 |
| 最終ウェイト | +11.6 | -7.3 | -8.4 | -3.3 | -3.7 | -30.0 | -22.1 | +8.7 | +5.0 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+49.6
| 前回のポートフォリオ （Jun 03） |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ CAD |
ｽｲｽﾌﾗﾝ CH |
日本円 JPY |
ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ NOK |
ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ SEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長要因 | +3.6 | +3.5 | -28.5 | +8.2 | +15.3 | -8.0 | +14.6 | +0.5 | -17.8 |
| キャリー | 0.0 | -16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.0 | -16.7 | 0.0 | 0.0 |
| バリュエーション | +4.4 | -11.7 | +13.3 | -9.6 | -6.3 | -18.9 | -2.1 | +14.7 | +18.9 |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｽｸ | -9.1 | +22.0 | +2.4 | -11.0 | -9.9 | +14.3 | +22.4 | +1.9 | -7.0 |
| ポジション調整 | -1.1 | -14.8 | +0.7 | +0.6 | -1.1 | -0.4 | -15.7 | -1.3 | -0.4 |
| 最終ウェイト | -2.1 | -17.4 | -12.1 | -11.8 | -1.9 | -30.0 | +2.5 | +15.8 | -6.2 |
ネットUSD（米ドル）ウエイト：+63.3
ヘルプ
表の見方について広木が動画（約12分）で解説しています。
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