PORTFOLIO OVERVIEW( 22 Mar 2019)

先週、50%を超えていたドルのネット・ロングは25%程度に半減した。背景はそれぞれ25%のショートだったユーロとカナダドルのショート・ポジションを縮小したからだ。特にユーロはマイナス3%台と大きく縮小した。理由はグロースファクターの改善もあるが、キャリーがなくなったことが大きい。NZドルはグロースが米国を越えG10で最大になった。このためロングポジションも10%台に引き上げた。

FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 22 Mar 2019

「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す

現在のポートフォリオ
(Mar 22)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 +2.4 +6.5 -9.3 +23.9 -20.1 +6.1 -18.3 -9.0 -4.4
キャリー 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.5 -7.0 +13.5 -9.9 -10.3 -18.6 +6.2 +14.4 +18.6
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 +3.0 -3.2 +1.4 -3.3 +11.3 +32.5 +2.4 +0.8 -3.4
最終ウェイト +4.0 -3.8 +5.6 +10.7 -19.1 -30.0 -9.7 +6.3 +10.8

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+25.2

前回のポートフォリオ
(Mar 18)
豪ドル
AUD
ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
NZドル
NZD
カナダドル
CAD
スイスフラン
CH
日本円
JPY
ノルウェークローネ
NOK
スウェーデンクローナ
SEK
成長要因 +2.7 +0.8 +2.3 +20.2 -47.0 +13.9 -5.5 -6.1 -1.5
キャリー 0.0 -24.6 0.0 0.0 0.0 -25.4 0.0 0.0 0.0
バリュエーション -1.5 -7.0 +13.7 -9.9 -10.3 -18.5 +6.2 +14.4 +18.5
グローバル・リスク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポジション調整 -0.7 +5.8 -8.8 -5.7 +31.4 +5.0 -0.4 -4.6 -9.4
最終ウェイト +0.6 -25.0 +7.2 +4.7 -25.8 -25.0 +0.3 +3.7 +7.7

ネットUSD(米ドル)ウエイト:+51.7

ヘルプ

表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。

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DeepMacro FX-1 Strategy 通貨モデルの説明