PORTFOLIO OVERVIEW( 22 Mar 2019)
先週、50%を超えていたドルのネット・ロングは25%程度に半減した。背景はそれぞれ25%のショートだったユーロとカナダドルのショート・ポジションを縮小したからだ。特にユーロはマイナス3%台と大きく縮小した。理由はグロースファクターの改善もあるが、キャリーがなくなったことが大きい。NZドルはグロースが米国を越えG10で最大になった。このためロングポジションも10%台に引き上げた。
FX-1 STRATEGY Current Portfolio as of 22 Mar 2019
「+」の符号はその通貨のロング(買い持ち)を、「-」の符号はショート(売り持ち)を示す
現在のポートフォリオ (Mar 22) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | +2.4 | +6.5 | -9.3 | +23.9 | -20.1 | +6.1 | -18.3 | -9.0 | -4.4 |
キャリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -1.5 | -7.0 | +13.5 | -9.9 | -10.3 | -18.6 | +6.2 | +14.4 | +18.6 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | +3.0 | -3.2 | +1.4 | -3.3 | +11.3 | +32.5 | +2.4 | +0.8 | -3.4 |
最終ウェイト | +4.0 | -3.8 | +5.6 | +10.7 | -19.1 | -30.0 | -9.7 | +6.3 | +10.8 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:+25.2
前回のポートフォリオ (Mar 18) |
豪ドル AUD |
ユーロ EUR |
英ポンド GBP |
NZドル NZD |
カナダドル CAD |
スイスフラン CH |
日本円 JPY |
ノルウェークローネ NOK |
スウェーデンクローナ SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長要因 | +2.7 | +0.8 | +2.3 | +20.2 | -47.0 | +13.9 | -5.5 | -6.1 | -1.5 |
キャリー | 0.0 | -24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
バリュエーション | -1.5 | -7.0 | +13.7 | -9.9 | -10.3 | -18.5 | +6.2 | +14.4 | +18.5 |
グローバル・リスク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ポジション調整 | -0.7 | +5.8 | -8.8 | -5.7 | +31.4 | +5.0 | -0.4 | -4.6 | -9.4 |
最終ウェイト | +0.6 | -25.0 | +7.2 | +4.7 | -25.8 | -25.0 | +0.3 | +3.7 | +7.7 |
ネットUSD(米ドル)ウエイト:+51.7
ヘルプ
表の見方について広木が動画(約12分)で解説しています。
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